マルコフ連鎖モンテカルロ法

ということで、理論家の最先端、豊田秀樹編の朝倉シリーズ新刊がでましたよ、っと。
俺、大ファンだな（笑）研究室も、なぜかデスクにはこのシリーズ並べてあるもんな。

MCMCについては、前半のＭＣ（マルコフチェイン）も後半のＭＣ（モンテカルロ）も何となくわかるんだけど、それが統計モデルとひっつくあたりがちょっとわかりかねていたので、この本の最初の三章分ぐらいを読んで、なるほどと納得できました。相変わらず新しいことをわかりやすく語ってくれる。そこにしびれるあこがれる、っと。
ただし、メトロポリス・ヘイスティングスアルゴリズムとか、ギブスサンプラーのところは、理解できませんでした。脳みそバーン！というやつです。ま、ユーザーとしては５章の辺りがわかればいいんだけど。

ＭＣＭＣという考え方は、しかし、パワー法（固有値解法）とか、場の理論（レヴィン）を思い起こさせるなぁ、とか思いました。私のポジションは、まさにユーザー・理論家の連続体上で、おかしな所にあります（笑）

あと感動したのは、ソフトです。コンピュータの進化というか。Ｒを全面的に使っていて、Ｒのプログラムやデータを書店サイトからＤＬできるようにしてくれているので、やってみたんですけど。Ｒが早いの！5000サンプルを擬似的に発生させるのに、0秒かかりました。いや、コンマ何秒なんだろうけどね。昔はfor〜nextを5000回も回したら、ただの足し算を繰り返すだけでも、結構時間がかかったモンだけどなぁ。それをＲというパッケージの上で！大量の変数（サンプルなのでそれほどすごくもないんだけど（笑））があっても、簡単にやってのけるんだから・・・恐れ入ります。

前にも、何度も書いていると思うけど、「もうＲでいいんじゃないか」*1。